Las Dark Pools existen y hay datos sobre lo que se cuece en ellas. ¿Y si los usamos para mejorar nuestro método de trading? Es un reto apasionante y efectivo.

Hace más o menos un año que pruebo y pruebo cosas con los datos de actividad de las Dark Pools. Uso, como conté en este artículo, el increíble arsenal de SqueezeMetrics. Y todo empieza a dar sus frutos.

Insisto en que si alguien quiere cambiar su visión del mercado y es capaz de leer en inglés, debe leer este documento. Es la idea de la que parten el Dix y el Gex. Una locura total, pero maravillosa.

Poco a poco empiezan a cuadrar ideas que hace un año que están rondando por ahí. Por tanto, ha llegado el momento de incorporar más cosas al análisis. Y, por supuesto, a mi método de trading. Os cuento.


Metedme caña y mejorará el método de trading

No. No soy masoquista. Nada mas lejos de la realidad, así que me explico. Siempre se me ha dado mejor trabajar con presión que sin ella. Debe ser el efecto del periodismo. Escribir en el filo de la navaja del cierre de un periódico curte al más pintado, la verdad.

El problema es que se ha convertido en casi una necesidad. Sin presión hago cosas, y van saliendo. Pero cuando me azuzan, parece que todo es mucho más sencillo. De hecho, algunas de las mejoras del método de trading que sigo desde hace años se han acelerado gracias a una cierta presión externa.

Ocurrió con los COTs. Llevaba tiempo dando vueltas a cómo incorporarlos a la base de datos y cómo utilizarlos en nuestro análisis. Pero tuvo que ponerme las pilas John Henao, el mago chileno de los COTs. Curioso, pero en un par de semanas estuvo listo. Me motiva la presión.

Ahora ocurre algo muy parecido. Uno de los foreros le ha cogido el punto a las Dark Pools y me ha puesto las pilas. Seguramente, ha sido sin proponérselo, pero me las ha puesto.


De la idea al código

He retomado códigos medio abandonados. Ideas que parecían conducir a la nada. Incluso algunas notas que nunca llegaron a convertirse en código. Creo que he contado alguna vez que siempre llevo conmigo alguna libreta en la que apuntar cosas que me vienen a la cabeza y que quiero repensar. Otra “tara” del periodismo esa de la libreta…

Total, que una de esas ideas locas ni siquiera plasmadas en código ha logrado demostrar la cuadratura del círculo. El caso es que comencé hace unos días a darle forma, pero se resistía. Pero esta mañana, al despertarme, tenía el código en la cabeza. Casi me echan de casa porque no he vestido a la enana, pero el código era el código.


Desarrollando la idea

Veamos un poco cómo funciona el asunto, porque tiene su gracia. Comenzaremos por explicar qué bajamos de SqueezeMetrics.

MLTradingZine - DarkPools1

Esta es la representación gráfica de los datos de SqueezeMetrics. Advierto desde este momento que la idea es un poco descabellada. Represento en estas barras los dos indicadores de Squeezemetrics, el Dix y el Gex.

¿Cómo se me ha ocurrido semejante idiotez? Pues en realidad no se me ha ocurrido. La gracia del asunto es así como los bajo al Amibroker. Por comodidad no he generado el Dix y el Gex, sino que son campos de un “ticker” sintético que incluye ambos valores.


Representando el Dix y el Gex como si fueran un solo indicador

Un día abrí el “ticker” sintético para comprobar si un dato estaba bien actualizado o no. Lo arreglé, pero me dio la sensación de que había una correlación entre estas barras y el S&P 500.

Efectivamente, parece que las barras dibujan las mismas ondas que el precio. Trasteé un poco, pero no encontré la forma de demostrar mi intuición. Apunté la idea porque me pareció una buena línea de investigación.

Ha estado clavada durante meses en un corcho que tengo en mi despacho. El corcho de las ideas y de lo que no puedo olvidar. Hace una semana retomé la historia.


En las Dark Pools están de vuelta cuando nosotros vamos

Estos tipos, los que operan en las Dark Pools, están de vuelta cuando nosotros vamos. Y de alguna forma nos tenían que mostrar el camino. Se trataba de buscar la clave oculta. De alguna manera teníamos que poder utilizar sus idas y venidas en nuestro beneficio.

Hasta ahora, mi mejor aproximación al asunto ha sido PQT-Gex. Lo he mostrado en ocasiones anteriores:

MLTradingZone - Método de Trading - PQT-Gex

Funciona mostrando divergencias y eso ya supone algo más de claridad que lo que tenía solo con el uso del Dix y el Gex. Veamos el Dix:

MLTradingZone - Método de Trading - Dix

En líneas generales, cuando supera la línea roja superior, es que los que mandan en el mercado están alcistas (y el mercado cayendo casi siempre). Y, también en general, cuando cae por debajo de la banda roja inferior, es que no compran más. Cuando toca el nivel negro inferior es que las cosas se ponen realmente feas. Si no hay reacción ahí, habrá hundimiento.


Necesitamos más concreción

Pero en realidad no es nada concreto. Ni es infalible a pesar de su escasa concreción. Adicionalmente, supongo que cuando el mercado funciona a golpe de tweet la efectividad se resiente aún más. Pero los poderosos no se quedan fácilmente con las manos pilladas. Y si operan en las Dark Pools, tenemos que poder llegar a conclusiones más sencillas a través de sus movimientos.

Hace un par de días estuve batallando con la idea de enfrentar a los datos del Dix y el Gex contra sus propios máximos recientes:

MLTradingZone - Método de Trading - DarkPools2

La idea era que cuando la barra se aleja de esa línea, se están fraguando recortes. Y sí, eso parece. Jugué con mil y una líneas porque esto va a prueba y error. No hay una fórmula. Hay una teoría que probar y muchas veces no es posible siquiera probarla.

Creo que compartiremos todos que estos tipos juegan con ventaja. Sus negocios se hacen donde nadie puede verlos (bueno, esforzándonos lo vamos consiguiendo). Usan maquinitas para hacer trading de alta frecuencia que no está a nuestro alcance. Y si ellos no las tienen, el banco no duda en ponerlas a funcionar para satisfacer sus intereses.


PQT – Dark Pool Indicator, directo a mi método de trading

No lograba demostrar la teoría, pero esa línea se quedó dibujada. Pensé nada más verla que era un buen avance. Sólo faltaba exprimirlo y esta mañana ha llegado el momento de hacer zumo.

MLTradingZone - DarkPools3

Espero que se vea razonablemente este gráfico. Supongo que cliqueando dos veces en él será posible verlo más grande para disfrutarlo más. He quitado la línea roja para no liar más la madeja. Pero los puntos que aparecen en el indicador provienen de la relación entre la línea y las barras.


Eficaz para evaluar posibles salidas

Cuando he logrado que se graficara tal y como lo tenía en la cabeza lo he visto claro. Es un complemento ideal para mi método de trading. Recordemos que todos los sistemas de mi método de trading son potentes en las entradas y más débiles en las salidas. Aquí tenemos una ayuda para eso. Otra más.

MLTradingZone - Método de Trading - DarkPools4

Sin duda, así se ve más claro. Y como se que la pregunta de los colores va a surgir, lo aclaro. Hay dos tipos de relaciones entre las barras y la línea que son un cañón. Y cada color responde a una relación.

Ahora habrá que dedicar algún tiempo a pensar cómo operar estas señales, si es que hay que operarlas. Mi forero de referencia apuesta por añadir un nuevo filtro en función del nivel del Dix. Probaremos y ya os iré contando.

Pero lo que queda claro que estos tipos no se quedan pillados fácilmente. Tengamos en cuenta que cuando nosotros conseguimos la señal, seguramente es porque ellos ya han vendido el pescado…

Avanzamos pero no pierdo de vista el siguiente reto. Nada más y nada menos que buscar indicios en las Dark Pools de esas acciones que luego se disparan. Porque no se disparan porque sí. ¿O sí?

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