Poco a poco vamos aprendiendo cosas sobre los datos de las dark pools. El Reto 2020 nos obliga a mirar diariamente muchos gráficos y eso al final te hace aprender.

Cuando comencé con la tarea de intentar incorporar los datos de las dark pools a mi Amibroker supuse que serían una gran fuente de información. Ahora mismo estoy seguro de ello. Pero a medida que voy avanzando, estoy más seguro de que el campo es inmenso y de que queda mucho por hacer.

Poco a poco vamos aprendiendo cosas sobre los datos de las dark pools. El Reto 2020 nos obliga a mirar diariamente muchos gráficos y eso al final te hace aprender.

Cuando comencé con la tarea de intentar incorporar los datos de las dark pools a mi Amibroker supuse que serían una gran fuente de información. Ahora mismo estoy seguro de ello. Pero a medida que voy avanzando, estoy más seguro de que el campo es inmenso y de que queda mucho por hacer.


¿Qué datos de las dark pools somos capaces de procesar?

Porque los datos de las dark pools nos hablan sobre la actividad de compras y ventas en esos lugares en los que operan los grandes. En ese lugar donde los intermediarios se juegan los céntimillos que al final son la base de sus beneficios.

Nosotros sólo podemos acceder allí a través de datos diferidos. Allí ni siquiera reina el precio de cada transacción, que no es público. Los datos de las dark pools vienen referidos exclusivamente a volumen y sentidos de las operaciones. Es decir, podemos obtener el número total de operaciones y desglosarlo en largos y cortos.

Y con esa base, desde ahí, he tratado de poner en marcha una forma de ver el mercado. Pero no es una forma cualquiera. Va destinada a intentar operar acciones de gran volatilidad, acciones con suelos prolongados. Intento con los datos de las dark pools averiguar si soy capaz de posicionarme en determinados valores antes de que salgan disparados.


Un correo y una idea

Cuando estaba tratando de ordenar todos mis pensamientos, recibí un correo en el que mi interlocutor decía algo así como «decir que tal o cual valor salió disparado y que las dark pools nos lo advirtieron es fácil». Y llevaba razón.

Lo que no sabía mi interlocutor es que yo tenía en la cabeza montar un método para tratar de no hablar a gráfico hecho, sino antes de que se rellenara por la derecha. Y eso es lo difícil, que es lo que enfatizaba mi comunicante.

Asumí la idea de que los datos de las dark pools funcionan al revés. Que las operaciones cortas en realidad reflejan operaciones largas de mercado real. Ya he contado algunas veces que esta idea está magníficamente razonada en este documento de Squeezemetrics.

Y con estos mimbres me lancé a intentar conseguir un objetivo ambicioso: duplicar el capital en un año. Ojo, es un experimento. Un objetivo posiblemente irrealizable pero que pone el listón tan alto que no nos quedará otro remedio que aprender todo lo que nos falta por aprender.


No todo son largos en las dark pools

Pongamos un ejemplo. Yo trato de operar siempre que puedo en el lado largo. ¿Por qué? Porque no hay límite para la revalorización de un valor. En cambio, sí lo hay para su pérdida de valor. Ya expliqué en «Fundamentos de Market Timing para invertir en Bolsa» que una acción sólo puede bajar un 100%. Es su tope. Y cuando eso sucede, está en quiebra. Y muchas veces es complicado cerrar un corto de una empresa quebrada.

Pero eso no quiere decir que no tenga que recurrir a la operativa corta si las tendencia se pone bajista. Por eso tengo que observar también patrones que me alerten de que un valor está a punto de iniciar una buena excursión hacia abajo.

MLTradingZone - Metodo de Trading - Holly Frontier

Parece bastante claro el patrón. Es especialmente significativo en el rectángulo marcado en amarillo sobre el precio. Los datos de las dark pools reflejaban actividad vendedora mientras el valor subía y subía. Y dejó de subir, claro.

Ahora presenta un aumento de volumen brutal y una actitud claramente vendedora en las dark pools. Lo seguiré para ver si estamos ante un posible patrón de continuación semejante al marcado a la izquierda del gráfico o si tiene características especiales por ese aumento del volumen.

Porque al final, se trata de aprender. Se trata de ver en paper trading cómo nos desenvolveríamos en condiciones reales de mercado. Eso sí, sin la preocupación de ganar o perder dinero. Si ganamos, ya decidiremos si ponemos en marcha la operativa en real.


Navidea Biopharma (NAVB) se incorpora a la cartera del Reto 2020

Precisamente por esa despreocupación por ganar o perder, Navidea Biopharma (NAVB) se ha metido en nuestra cartera del Reto 2020.

MLTradingZone - Metodo de Trading - Navidea Biopharma

Honradamente, debo decir que si tuviera encima la presión del dinero, habría retirado el precio de entrada en Navidea hace ya días. La razón se puede ver claramente en ese círculo rojo marcado en el gráfico. Los datos de las dark pools nos hablan de actividad vendedora.

Lo más probable es que la hubiera dejado en observación, y más con el mercado metido en una vorágine de factores externos muy perturbadores. Pero el precio estaba ahí, lo ha tocado, y ya es nuestra.

Lo peor es que el stop es monstruoso… En fin, es lo que hay y ya tenemos otros stops monstruosos. Todo está en contra y a lo mejor es cierto aquello de que hay que ser valiente donde todos los demás son cobardes…


Inovio (INO) e Inseego (INSG), dos valores más en seguimiento

Cada día lanzo mis rastreadores para que busquen valores que hayan cumplido unas determinadas pautas y muchos días veo valores interesantes que mantengo en observación de forma privada. Sólo al pasar a observación pública pasan a ser conocidos y pueden incorporarse a la cartera.

Esto es lo que me pasa ahora con Inovio Pharmaceutics (INO). Lleva semanas en una lista de observación en mi base de datos y hoy es compartido para ver si se puede comprar.

MLTradingZone - Metodo de Trading - Inovio

He trazado unos fibos al objeto de determinar posibles soportes relevantes. Eso, en el supuesto de que funcionen bien en valores con esta volatilidad… El caso es que se trata de un valor oportunista, relacionado con vacunas para cosas como el famoso coronavirus, pero no sólo dedicado a esto.

En realidad, estaría para entrar, pero quiero dejarla un par de días no vaya a ser que podamos cogerla aún a mejor precio. Me gustan los cuatro dólares justos, pero de momento no pongo el precio para compra.

Donde sí pongo precio de compra ya es en Inseego (INSG):

MLTradingZone - Metodo de Trading - Inseego

Si baja hasta los 6,5 dólares, compraré este valor. Es uno de mis favoritos en la carrera por la telefonía 5G. Los datos de las dark pools reflejan compras y el volumen aumenta. Lo hace incluso en la caída sin que en las dark pools se pierda el interés comprador.

Pasa a seguimiento, pero no descarto variar el precio de compra si hay que hacerlo. Los cambios están ya reflejados en la tabla de Excel en la que llevamos la contabilidad del Reto 2020. Por cierto, que se puede ver en ella la carrera de Citius y que han desaparecido de observación algunos valores que han dejado de tener un perfil interesante para la cartera. Los seguiré más de lejos…

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