Muy a menudo, los inversores olvidan la importancia que una buena base de datos tiene para su trading. Plataformas, bases de datos y trading van indisolublemente unidos.

En el caso de la amplitud de mercado, la base de datos es un elemento fundamental para un correcto análisis. En cualquier caso, no vamos a circunscribirnos a la amplitud de mercado. Iremos un poco más atrás y seremos un poco más generales. El concepto bases de datos y trading merece una reflexión un poco más amplia y no estrictamente ceñida a la amplitud de mercado.

La elección de una base de datos sobre la que operar no es algo que se pueda hacer a la ligera. Debe partir de un conocimiento profundo de lo que se necesita y de las alternativas que existen. Por eso, lo primero es establecer claramente qué tipo de trader es cada cual. Aprovecharé mi peregrinaje y experiencia personal para hacer un repaso,


Cuando fuí trader intradiario con Ninja Trader

Partamos de las necesidades de un trader intradiario que opera preferentemente en los futuros del S&P500 y el Dax. Está claro que necesitará tiempo real y necesitará que ese tiempo real funcione incluso para elaborar graficos de ticks.

Es posible que necesite Market Profile si es que le gusta esa forma de graficar para operar. Necesitará datos de volumen inmediatos con cada operación y con cada timeframe.

Y, sobre todo, necesita rapidez. La velocidad es dinero en el trading intradía. Es así a pesar de lo que conté en “Fundamentos de Market Timing para invertir en Bolsa” respecto a la operativa al milisegundo.

Ignoro qué opciones hay ahora mismo en el mercado. Mi opción en lo relativo al concepto bases de datos y trading fue Ninja Trader como graficador y ZenFire como proveedor de datos. Y tenía una base de datos tan ligera como que sólo cargaba los activos, dos, en los que yo operaba. Muchos de mis amigos de entonces usaban Visual Chart porque era plataforma y suministrador de datos al tiempo pero yo no me adapté y prefería Ninja Trader. Rarito que es uno…

Supongo que las cosas habrán cambiado mucho, pero seguro que las necesidades siguen siendo las mismas. Y, por supuesto, para jugarse el dinero en el intradiario, todo de pago. Ni una broma con eso. El binomio bases de datos y trading cuando se trata de un operativa intradiaria debe poner por encima de todo la rapidez de acceso al mercado.

No fue la base de datos, ni el graficador, lo que me hizo salir por patas del intradiario. Fue mi falta de estabilidad como trader lo que aconsejó abandonar aquella aventura, pero no fue por falta de medios. ¡¡Tenía hasta fibra óptica!! (lo que era un lujo por aquél entonces)


Cuando me pasé al largo plazo con PRT

Cuando me “retiré” del intradiario, descubrí que existía un mundo inexplorado para los datos de las bolsas de todo el mundo y también descubrí que existían unas diferencias de calidad tremendas entre unos datos y otros. El binomio bases de datos y trading en el inversor de medio y largo plazo es mucho más complejo.

La accesibilidad o la comodidad son otras bazas que pueden jugar su papel en la elección de una base de datos determinada y de hecho fueron las que inclinaron la balanza de mi elección..

Me fui directito a ProRealTime (PRT) porque me daba datos gratuitos fin de día y me permitía prácticamente todo lo que necesitaba en ese momento, cuando me estaba reconvirtiendo en un inversor pausado y de largo plazo. De esos que sólo necesitan datos tras el cierre.

MLTradingZone- Método de Trading - Base de datos y gráficos PRT

Eran tiempos de gráficos como este. PRT como plataforma tenía grandes ventajas.

  • La primera, que tenía todo lo que yo necesitaba en ese momento. Fundamentalmente acciones e índices estadounidense y europeos.
  • La segunda, que era accesible desde cualquier punto, ya que era online.
  • La tercera, que su lenguaje de programación era muy simple y de hecho allí hice mis primeros pinitos programando.

En PRT construí mi primer sistema de inversión y vió la luz Gatillo, un indicador derivado del Vigía de Blai5 que era la base de aquél sistema. Estuvo en explotación en el foro de Javier Alfayate hasta que una actualización de la plataforma lo dejó inutilizable.

Eso es lo malo que descubrí en las plataformas online: los propietarios pueden hacer con ellas lo que quieran, como implementar una mejora del código de programación que no sea compatible con lo anterior.

Adicionalmente, por ese tiempo comencé a tener contacto con la amplitud de mercado y PRT comenzó a quedarse pequeño, muy pequeño. Mantenerme en PRT me llevaba a que la amplitud de mercado fuera cosa de una tabla de Excel. De hecho, creé la tabla en la que, con la inestimable ayuda de la automatización de Joserain, pusimos negro sobre blanco en el foro de Javier Alfayate todo el conocimiento que Ángel Matute desgranaba.

MLTradingZone- Método de Trading - Base de datos y gráficos Excel amplitud

Estaba basada en los datos de Unicorn y la usé durante años, hasta que dejaron de mantener la base de datos. De esta forma, ya usaba dos bases de datos. De una parte, la de PRT y de otra una tabla de Excel que contenía todos los datos de amplitud, los códigos de los indicadores y los gráficos como el que antecede a estas líneas.

Esta estructura fue la base de mi primer libro con Ángel. ¿Por qué? Porque no logré adaptarme a Metastock, que era lo que él usaba. En el libro queda clarísimo como el binomio bases de datos y trading quedaba entonces filtrado por una tabla de Excel.

Lo mejor es que la base de datos de PRT era comodísima. Abrías la plataforma tras el cierre y allí estaban todos los datos actualizados. Lo peor es que era limitada y no permitía según qué cosas, entre ellas contar valores que cumplieran una condición en más de un mercado simultáneamente.


Cuando unificamos todo en Amibroker

Fue en el Foro cuando comenzamos a ver que necesitábamos unificar todo el conocimiento adquirido en una sola plataforma. Era necesario aunque sólo fuera para no volvernos locos. En los comienzos del Foro convivían gentes con PRT y la tabla de Excel, gente con Metastock en fases iniciales de aprendizaje y una persona, el gran Rafa, el creador de los mejores sistemas rotacionales con ETFs que este servidor haya visto, que usaba Amibroker.

Nos convenció a base de mostrar gráficos y sistemas creados por él y un puñado de foreros se lanzó a codificar sobre esta plataforma códigos de indicadores de amplitud. Recuerdo a Paco, a Joserain o al mismísimo Ramón Terol aportando código para pasarnos en tropel a la nueva plataforma y a KChis “dirigiendo el tráfico” que representaban todos aquellos códigos y unificando cosas.


Los comienzos, Unicorn y Yahoo

Al principio nos bastaba con tener el S&P 500 y los datos de amplitud de mercado americanos. Ideamos una forma de subir a diario los datos de Unicorn a la plataforma y comenzamos a investigar cómo incorporar acciones de distintos mercados. Al fin y al cabo, la gran novedad de Amibroker era que nos permitía contar lo que quisiéramos y donde quisiéramos.

MLTradingZone - Metodo de trading - Amplitud España

Se abría la puerta a un mundo completo de amplitud de mercado y no podíamos desaprovecharlo. Logramos tener una base de datos procedente de Yahoo. Era muy decente, pero daba mucho trabajo en las actualizaciones de datos.


La perfección en los datos no existe

Por esta razón y para buscar mejoras en la calidad de los datos, me suscribí a un proveedor que aseguraba tener datos de un montón de mercados, No mintió en cuanto a la cantidad, pero en lo referente a la calidad, aquello distaba mucho de ser un buen servicio. Para las acciones americanas, todo perfecto, pero cuando salías de Estados Unidos, no mejoraba lo que nos mostraba Yahoo gratuitamente…

Lo bueno que tiene un graficador sin datos es que cada cual puede buscar los datos donde quiera y construir su propia base de datos, así que busqué otros sitios de donde incorporar los datos y crear una buena base de datos.

Encontré proveedores intachables para datos estadounidenses, perfectos. Pero no encontré nada aceptable para los datos europeos o de otros países así que hubo que asumir que la perfección en los datos no existe.


La solución de Investing

La decisión fue fácil cuando encontré el plugin de Investing que permite gestionar desde el Amibroker datos procedentes de Investing. Eran datos decentes, de muchos países, con un sistema de tiempo real basado en datos de CFDs, no tenía grandes lagunas y todo era gratuito una vez pagado el plugin.

MLTradingZone - Metodo de trading - Base datos Investing

Recluté a KChis y a mi hacker de cabecera para conseguir los datos. Estaban ahí, el plugin era capaz de actualizarlos, pero había que crear la base de datos y “traer” hasta el Amibroker todo lo necesario para que la plataforma se pudiera surtir de los nuevos datos.

Costó, pero conseguimos incorporar más de 60.000 activos al Amibroker y configurar una base de datos realmente mundial. Con sus defectos y sus virtudes, tenemos acceso a mercados interesantes como India o Vietnam, aparte de los más normales como China o Japón. Ciertamente, como diría Alfredo López, me he vuelto un friki de los datos.


Una evolución necesaria

En estos días estoy en pleno proceso de montar una segunda base de datos que mejorará sustancialmente a la primera ya que nos permitirá tener más mercados, simplificará la gestión de los tickers al incorporar directamente los de Investing, nos proporcionará la asignación de sectores a cada acción que lo tenga asignado y nos permitirá distinguir una acción de otro tipo de activos cotizados.

Creo que con esta nueva base de datos daré por concluidas las búsquedas y por fin podré concentrarme en cosas que llevo años preguntándome.

  • ¿Cambian las cosas si calculo la amplitud sólo para acciones?
  • ¿Y si incorporo a la amplitud americana los activos cotizados en el OTC?
  • ¿Por qué restringir la amplitud alemana al Xetra si tengo datos de la Bolsa de Francfort o de la de Berlín?

Al final, podremos saber cuánto influye la base de datos en la amplitud y podremos ver si existen variantes aceptables de la amplitud restringiendo por tipos de activos alguna búsqueda.


TradingView, la vuelta a la sencillez

Pero en mi búsqueda he abierto una nueva vía de investigación y uso de bases de datos. Amibroker es una base de datos complejísima, interminable, pero que ya manejo en “automático” con una serie de scripts que se ejecutan solitos cuando son necesarios y me mantienen todo actualizado.

Pero entiendo que haya personas que no necesiten tanta sofistificación para usar la amplitud de una forma razonable. Y he encontrado en TradingView una referencia muy interesante, con buenos datos y que con poco código consigue muy buenos resultados con la amplitud de mercado.

MLTradingZone - Metodo de Trading - RSI AD TRadingView

Es un poco volver a la sencillez de algo que no necesita que lo actualices y aunque sea algo más limitado en búsquedas de parámetros muy concretos, especialmente en el apartado de mano fuerte. Es suficiente, manifiestamente suficiente, para un acercamiento a los indicadores de amplitud o para un uso no intensivo de los mismos.

Porque no debo perder la perspectiva de que la amplitud de mercado es para mí un método de trading en sí mismo, pero para muchos inversores es una herramienta más de consulta, o lo sería si fuera accesible y sencilla.

El binomio bases de datos y trading debe tener muy en cuenta cosas como la accesibilidad y la sencillez y por mucho que yo ayude a los foreros a tener todo como yo, habrá quien no quiera ese nivel de sofisticación, y es razonable.

Así que ahí estoy. Tratando al mismo tiempo de codificar indicadores para la opción más sencilla en TradingView y de complicar hasta el extremo la base de datos de Investing sobre Amibroker. Rarito que es uno. Casi bipolar. Pero si lo que intento desde hace años es que cada vez más inversores puedan acceder a la amplitud de mercado, son necesarias las dos vías. Merece la pena.

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