Los últimos tiempos están siendo muy fructíferos en una tarea esencial: mejorar mis sistemas de inversión. Hoy os presento el sistema de inversión PQT2 y sus mejoras, que no son pocas.

Comencemos por el principio y eso es siempre responder a la pregunta habitual cuando hablo de mi sistema de inversión PQT2: ¿por qué se llama así? Pues se llama así porque no se me ocurrió mejor idea que darme un homenaje.

En mis tiempos de aprendiz de trader de intradía hice algunos amigos y uno de ellos me bautizó como Paquete Trader. El nombre caló y me lo quedé. PQT es solo un acrónimo del mote y lo he usado para dar nombre a un indicador y a un sistema de inversión. PQT2 significa que es el segundo sistema de corto plazo que cree en un arranque de inspiración, pero el primero no prosperó demasiado porque no era muy de corto plazo, aunque sigo dándole vueltas y tratando de hacerlo mejorar.


El primer sistema de inversión PQT-2

Para no extenderme demasiado, partiremos de las explicaciones dadas en este post del antiguo blog, en el hablaba de PQT1 y PQT2. Con un método de backtest basado en aplicar un trailing stop del 6% y dejar al sistema correr las ganancias hasta un 12%, esto era lo que obteníamos a finales de 2016:

sistema de inversión PQT2 2016
CHART PQT2 2016

El tiempo ha pasado y el sistema de inversión PQT2 ha evolucionado. En el Foro lo hemos tenido en explotación con distintas soluciones más o menos automatizadas para las salidas hasta que hemos llegado a una que parece mejor que todas las demás que hemos probado. Y lo bueno que tiene es que se puede hacer un backtest bastante fácilmente con esta solución.

Adicionalmente, hemos conseguido en los últimos tiempos unas reglas claras para parar los sistemas de corto plazo. Sólo funcionan al alza, así que en los periodos conflictivos necesitamos pararlos. Lo hemos hecho con éxito hasta ahora y, hasta cierto punto, hemos logrado programarlo. No obstante, debo decir que en la realidad somos mejores que en el backtest. Bastante mejores. La mejora en el backtest se lo debemos a Joseaq3, que ha desarrollado un módulo muy sencillo capaz de “parar” un sistema y que se adapta como anillo al dedo a lo que buscábamos.


El nuevo sistema de inversión PQT2

Gracias a estas mejoras he podido retocar el código original del sistema de inversión en busca de más entradas. En las sucesivas pruebas hemos visto que cuanto más activo es el sistema, más gana y más seguro se muestra. Y esto es lo que vamos a hacer con él desde la próxima señal de entrada, porque está largo ganando dinero desde hace ya un rato.

Empezaremos por una visión conjunta del sistema con el índice al que está referenciado:

sistema de inversión pqt2

Mucho más activo que su predecesor y mucho más rentable. Junto al precio y las señales de entrada y de salida del sistema, tenemos la evolución de la cuenta de resultados del sistema de inversión. Igual que en la simulación de 2016, comienza con 40.000 euros. La ganancia acumulada es la reflejada en la parte superior izquierda del gráfico, porque la línea azul no resta los primeros 40.000 euros.

Veamos ahora sus estadísticas:

pqt2 estadisticas

Bate al S&P 500, más que quintuplica la inversión en 11 años, mejora con mucho el drawdown que se obtendría con el “Buy & Hold”, mantiene más de un 64% de trades positivos. En fin, que me lo quedo. Y para que la comparación con la versión sea justa, añado un backtest realizado con el nuevo sistema de inversión PQT2 hasta la misma fecha que el anterior, el 7 de diciembre de 2016:

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