Nunca he sido un fan de la gestión monetaria. No obstante, debo reconocer que aplicada adecuadamente funciona bien y permite ganar dinero. Siempre me quejé de que no te permite arruinarte, pero tampoco ganar dinero. Ahora, con cosas muy simples y aplicadas a cosas muy concretas, la gestión monetaria se ha convertido en un aliado inesperado.

Hace ya algún tiempo que no escribo. Lo advertí hace ya meses. No tengo intención de estar aquí todos los días, ni todas las semanas. Ni siquiera todos los meses. Hemos llegado al punto en el que el trading sigue su curso, los sistemas hacen su trabajo y yo me dedico a disfrutar de la vida. Y una de las partes de «disfrutar de la vida» es lanzarme a nuevas investigaciones. El problema para quienes esperan noticias de mí es que cuando me pongo en ese plan me sumerjo por completo. Reconozco que soy un poco obsesivo con estas cosas…


Aplicando gestión monetaria a MLTZ Total

En esta ocasión, había dos ideas rondándome la cabeza y aquí presentaremos la primera. Por supuesto, se trataba de seguir mejorando el sistema MLTZ Total. Es la evolución de todos los sistemas anteriores, de los sistemas que comenzamos hace ya años y de los más recientes y evolucionados. Finalmente, hemos sido capaces en el Foro de hacerlo evolucionar a partir de una gestión diferente de la operativa corta y de una gestión monetaria más adecuada a lo que buscábamos. Para hacernos una idea, basta con una imagen que les ruego que amplíen en una nueva pestaña y la analicen con las debidas precauciones. Tiempos pasados no suponen nada para los tiempos futuros…

Gestión monetaria y sistemas de inversión

¿Qué ha mejorado en el sistema? En primer lugar, la parte corta del sistema. Hacia tiempo que me rondaba la idea de simplificar al máximo la operativa corta de MLTZ Total. La operativa larga era absolutamente directa. Indicadores simples lanzando señales. Muy entendible a la primera. Pero en la parte corta las cosas no eran tan sencillas. Eran efectivas pero engorrosas y dependiendo de demasiados condicionantes. Un buen día me vino a la cabeza cómo simplificarlo, lo probé y no sólo era efectivo, sino que era mejor que lo anterior ya que ganaba más y reducía el drawdown.

Una vez llegados a este punto, decidí que las mejoras debían llegar por la parte de la gestión monetaria. Con un drawdown tan ajustado había que probar a subir algo el apalancamiento. Conviene aquí precisar que a pesar de que en el gráfico se hace alusión al MicroSP, esos resultados no llevan un apalancamiento de 5 veces el capital de la cuenta. No se me ocurriría ni por casualidad algo así.


No hay activos apalancados, hay traders apalancados

Es el momento de aclarar que el instrumento no es apalancado por sí mismo, ni aunque tenga un multiplicador de cinco como es nuestro caso, Lo que define el apalancamiento es la posición abierta por el trader respecto a su saldo en cuenta y ahí es donde entra la gestión monetaria.

Si tengo 50.000 dólares en la cuenta, dos micros suponen 46.000 dólares aproximadamente a los precios actuales. Por tanto, si me quedo en dos contratos, no me estoy apalancando. Si abro tres contratos me voy a unos 69.000 dólares, que son 19.000 más de los que tengo en cuenta. Ahí me estoy apalancando.


Un sistema «a medida» para cada trader

La clave de la gestión monetaria que hemos buscado en el Foro era que nos permitiera «exprimir» algo más el sistema mediante un apalancamiento prudente. Y algo más, un apalancamiento variable. Resulta que el sistema tiene cuatro tipos de entradas, todas estupendas pero todas con su estadística particular. Y con esas estadísticas podemos establecer cuáles son más seguras, más rentables o más lo que queramos saber. ¿Y si hacemos que el apalancamiento se permita en función de la «seguridad» histórica de cada tipo de entrada?

Dicho y hecho. Con una gestión monetaria muy simple, mas o menos como el mecanismo de un chupete, hacemos que en las entradas más seguras el apalancamiento máximo permitido sea del 30% y en las menos seguras se limite al 15%. La gestión monetaria programada en ese ejemplo permite a dos tipos de entradas llegar al 30% de apalancamiento, otra al 25% y la última al 15%.

Y aún más, es parametrizable, Cada uno de los foreros la puede ajustar a su gusto. Al final, la gestión monetaria consigue que un sólo sistema sea en realidad muchos sistemas. Desde el que no acepta apalancamiento al que usa el loco de la rentabilidad a quien el drawdown le da un poco igual.

Otro día de estos contaré lo que andamos haciendo con los datos de las dark pools, que era la segunda cuestión que tenía pendiente…

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