Quien me haya leído más de una vez, sabe que mi obsesión es encontrar señales de salida fiables que permitan descifrar al mercado en máximos.

Con el Market Timing y la amplitud de mercado, la fiabilidad de las señales de entrada es realmente notable. Pero los indicadores de amplitud tienen grandes dificultades para definir momentos de salida concretos.

Lanzan sus mensajes de advertencia de una forma poco imperativa, al menos en mi forma de utilizarlos. Por eso es muy complicado hace un backtest fiable usando solo la amplitud del mercado. En realidad, nos faltan (o me faltan) señales de salida.

El los últimos tiempos he recurrido a un par de medias, en cuya relación encuentro momentos interesantes para las señales de salida de mis sistemas, especialmente los de corto plazo, pero nunca dejo de buscar una mejora en este apartado.


Las señales de salida de Gatillo

Soy un convencido de que las casualidades no existen. Y cada vez estoy más seguro de ello. Hace como un mes descubrimos en el Foro que faltaban todas las explicaciones referentes a mi indicador Gatillo. Estaban los códigos para Amibroker, pero no cómo utilizar el indicador. Me puse a subsanar esta cuestión y me he pasado varias tardes jugueteando con Gatillo.

MLTradingZone - Método de trading - Gatillo indices

Esta es la forma más habitual en la que trabajo con Gatillo. Un indicador exclusivamente referido al precio y que, en este caso, es capaz de calcular el volumen del índice mediante la suma acumulada de los volúmenes de sus componentes. Es la forma de “esquivar” la cada vez más habitual manía de los proveedores de datos de no suministrar el volumen negociado en los índices.


Descifrando el indicador

Cualquiera puede descifrar las líneas maestras del indicador, especialmente si quitamos de enmedio el histograma.

MLTradingZone - Método de trading - Gatillo sin mano fuerte

Salta a la vista que cuando el indicador se pone de color rosa y la línea negra es descendente, las cosas que ponen feas. Y que cuando la línea negra es ascendente y aparece el color blanco, el mercado parece tener potencia de salida. Y que el color azul sostenido nos habla de tranquilidad en la tendencia alcista. Es muy sencillo. Obviamente, las flechas son un intento o aproximación a lugares de entrada. Demasiado impreciso para mi gusto. Y en esta versión ni siquiera hay un intento de buscar señales de salida.


La aproximación a la mano fuerte

Pero si volvemos al indicador superior, en el histograma tenemos una posible representación de la actitud de la mano fuerte en el conjunto de los valores del índice. Ojo, mucho ojo. No confundir con lo que ocurre en el mercado. De hecho, es una costumbre que tengo esa de comparar lo que pasa en el índice con lo que ocurre en el mercado.

Mi forma de calcular la actitud de la mano fuerte parte de los postulados del gran Blai5 y su Koncorde, pero no es exactamente igual. Me gusta un indicador algo más radical para la mano fuerte. Y eso hace que de vez en cuando sea excesivamente quisquilloso con las distribuciones de la mano fuerte durante las subidas.

Se ve claramente en la última subida cómo el indicador se pasa todo el tiempo alertando de que los que mandan en el mercado están colocando la mercancía. El problema es que se pone tan pesado que a veces no le hago caso, porque lo cierto es que el dinero inteligente se puede pasar meses así.

MLTradingZone - Método de trading - Gatillo y Koncorde

En este gráfico podemos ver las sutiles diferencias entre lo que Gatillo dice acerca de la mano fuerte y lo que el siempre mesurado y razonable Koncorde nos cuenta. Está claro, yo soy un tipo extremo y Blai5 es un tipo más clamado y reflexivo.

Por eso no confío mis medidas sobre mano fuerte a un solo indicador, sino que me he dotado de múltiples formas de acercarme a la actividad de los que mandan en el mercado. Es la mejor forma que tengo e hacerme una idea aproximada de lo que traman y de tratar de descifrar el enigma de cómo se comportan con el mercado en máximos justo antes de las caídas o en la fase muy inicial de las mismas para buscar señales de salida.


Las ventajas de la polivalencia de Gatillo

Pero lo bueno que tiene ser el creador de un indicador es que puedo reconfigurar cosas, establecer filtros y buscar en él facetas nuevas. Conozco cada uno de sus detalles y sé de memoria por dónde podría mejorar. De hecho, sólo me faltan las ideas para conseguir las señales de salida, porque por herramientas para buscarlas no queda, la verdad.

El caso es que mis tardes con Gatillo me han dejado como resultado unas doscientas versiones nuevas del indicador y ayer por la tarde conseguí esta, que es una buena aproximación a las señales de salida que ando buscando:

MLTradingZone - Método de trading - Gatillo señales de salida

Lo primero que hay que aclarar es que el indicador no es el mismo. Los primeros gráficos que hemos visto solo tienen en cuenta los precios del S&P 500 y el volumen de sus componentes cada día. Este, en cambio, combina precios del S&P 500 con datos de amplitud.

Lo más significativo es que para el cálculo de la mano fuerte se han utilizado los datos de volumen de Wall Street que cada día nos bajamos desde el Wall Street Journal. Con la Línea AD de Volumen del conjunto de Wall Street se ha construido un nuevo histograma que no tiene nada que ver con el que teníamos para el índice.

Esto delata que el cálculo de la mano fuerte es muy variable en función de la muestra escogida. Si es para un activo funciona de una manera y si es para un mercado las cosas cambian. En este caso, en mi opinión, estamos mucho más cerca de saber qué actitud tiene la mano fuerte respecto a todo el mercado. Con los gráficos anteriores teníamos una idea de su actitud respecto a los valores del índice, que no es poco, pero es insuficiente para buscar señales de salida desde mi óptica del mercado.

El caso es que la idea era prometedora y resultó más cuando mezclé estas ideas con otras procedentes de un intento de filtrado de señales de Market Timing de largo plazo con el Coppock Breadth Indicator. El resultado son las flechas que vemos en el indicador y que en este gráfico veremos en el precio, que da una mejor idea de la validez o no del desarrollo y si los lugares son válidos como señales de salida.

MLTradingZone - Método de trading - Gatillo señales de salida precio

No es un mal comienzo. Seguiré dándole vueltas porque esto de un indicador Gatillo referido a la amplitud de volumen promete.

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